Relative Strength Index (RSI)

Definisi

Relative Strength Index (RSI) adalah satu pengayun berdasarkan momentum yang digunakan untuk mengukur kelajuan (halaju) dan juga perubahan (magnitud) untuk pergerakan harga berarah. Secara asasnya RSI, apabila diplotkan, memberikan satu keadaan visual untuk memantau keadaan terkini atau lepas dan juga kekuatan dan kelemahan satu pasaran tertentu. Kekuatan dan kelemahan adalah disandarkan kepada harga penutup pada jangka masa untuk satu tempoh dagangan tertentu mencipta satu metrik pertukaran harga dan momentum yang boleh dipercayai. Dengan populariti insrumen penyelesaian tunai (indeks saham) dan produk keumpilan kewangan  (kesemua bidang derivatif); RSI telah terbukti sebagai satu penunjuk berdaya maju untuk pergerakan harga.

Sejarah

J.Welles Wilder Jr. adalah pencipta Relative Strength Index. Seorang mekanik Tentera Laut, Wilder kemudiannya menjadi seorang jurutera mekanikal. Selepas beberapa tahun berdagang di dalam komoditi, Wilder memfokuskan usahanya di dalam pembelajaran analisa teknikal. Pada tahun 1978 dia menerbitkan New Concepts in Technical Trading Systems. Hasil kerja ini di paparkan di dalam pengayun momentum terbaru beliau, Relative Strength Index, yang lebih dikenali sebagai RSI.

Setelah beberapa tahun, RSI telah menjadi agak popular dan sekarang dilihat sebagai salah satu daripada alat asas utama yang digunakan oleh penganalisa teknikal seluruh dunia. Beberapa pengguna RSI telah membina dengan lebih lanjut hasil kerja Wilder. Satu contoh yang terkemuka adalah James Cardwell yang menggunakan RSI untuk pengesahan arah aliran.

Pengiraan

RSI = 100 – 100/ (1 + RS) RS = Average Gain of n days UP  / Average Loss of n days DOWN

Untuk satu contoh praktikal, fungsi terbina dalam Skrip Pine rsi(), boleh digunakan semula di dalam bentuk panjang seperti berikut.

change = change(close) gain = change >= 0 ? change : 0.0 loss = change < 0 ? (-1) * change : 0.0 avgGain = rma(gain, 14) avgLoss = rma(loss, 14) rs = avgGain / avgLoss rsi = 100 - (100 / (1 + rs))

"rsi", di atas, adalah sama dengan rsi(close, 14).

Asas

Setelah disebut di atas, RSI satu pengayun berdasarkan momentum. Maksudnya, sebagai satu pengayun, penunjuk ini bekerja di dalam satu jalur atau satu set julat nombor atau parameter. Secara khususnya, RSI beroperasi di antara skala 0 dan 100. Semakin dekat dengan 0, semakin lemah momentum untuk pergerakan harga. Dan perkara yang sama terjadi sebaliknya. SatuRSI berdekatan dengan 100 menunjukkan satu tempoh momentum yang semakin kuat.

- 14 hari adalah tempoh masa yang paling popular, akan tetapi pedagang-pedagang telah diketahui untuk menggunakan satu bilangan hari yang pelbagai.

Apa yang perlu dilihatr

Terlebih beli/Terlebihjual

Wilder percaya bahawa apabila harga naik dengan sangat laju dan disebabkan itu momentum adalah cukup tinggi, instrument kewangan/komoditi boleh dianggap sebagai terlebihbeli dan satu peluang jualan akan muncul. Perkara yang sama sekiranya harga  menjunam dengan sangat laju dan disebabkan itu momentum adalah cukup rendah, instrument kewangan/komoditi boleh dianggap pada satu-satu masa adalah sebagai terlebihjual dan satu peluang belian akan muncul.  

Ada satu set julat nombor di dalam RSI yang Wilder anggap berguna dan patut diberi perhatian untuk perkara ini. Berdasarkan Wilder, apa-apa nombor di atas 70 hendaklah di anggap sebagai terlebihbeli dan apa-apa nombor di bawah 30 hendaklah di anggap sebagai terlebihjual.

Satu RSI di antara 30 dan 70 adalah dianggap sebagai neutral dan RSI sepanjang 50 menandakan “tiada arah aliran”.

Ada pedagang percaya bahawa julat terlebihbeli/terlebihjual Wilder adalah terlalu lebar dan memilih untuk menukar julat berkenaan. Sebagai contoh, ada yang mempertimbangkan apa-apa nombor di atas 80 sebagai terlebihbeli dan apa-apa nombor di bawah 20 sebagai terlebihjual. Kesemua ini adalah sepenuhnya bergantung kepada lkebijaksanaan pedagang.

 

Pencapahan

Pencapahan RSI terjadi apabila ada satu perbezaan di antara apa yang aksi harga tunjukkan dan apa yang RSI tunjukkan. Perubahan-perubahan ini boleh diterjemahkan sebagai satu penghalang pembalikan. Secara khususnya ada dua jenis pencapahan, bearis dan bulis.

Pencapahan RSI Bulis RSI – Apabila harga membuat satu rendah baru (new low) tetapi RSI membuat satu kenaikan rendah (higher low).

Pencapahan RSI Bearis RSI – Apabila harga membuat satu naik baru (new high) tetapi RSI membuat satu tinggi rendah (lower high).

Wilder percaya bahawa Pencapahan Bearis mencipta satu peluang jualan apabila Pencapahan Bulis mencipta satu peluang belian.

 

Kegagalan Ayunan

Kegagalan ayunan adalah satu lagi kejadian yang mana Wilder percaya akan menaikkan kebarangkalian untuk satu pembalikan harga. Satu perkara yang perlu ingat, kegagalan ayunan adalah mereka adalah berdiri sendiri daripada harga dan bergantung sepenuhnya kepada RSI. Kegagalan ayunan mengandungi empat “langkah-langkah” dan di anggap sebagai Bulis (peluang belian) atau Bearis (peluang jualan).

Ayunan Kegagalan Bulis
  1. RSI jatuh di bawah 30 (dikira terlebihjual).
  2. RSI bergerak naik balik atas 30.
  3. RSI patah balik tapi masih berada di atas 30 (berada di atas terlebihjual)
  4. RSI pecah keluar di atas tinggi sebelum ini.
Ayunan Kegagalan Bearis
  1. RSI naik di atas 70 (dikira terlebihbeli)
  2. RSI turun semula ke bawah 70
  3. RSI naik sedikit tetapi kekal di bawah 70 (kekal di bawah terlebihbeli)
  4. RSI turun bawah daripada rendah sebelum ini.

Pengesahan arah aliran Cardwell

Sudah pasti, tidak ada satu penunjuk pon yang seperti peluru ajaib dan boleh dikatakan tiada yang boleh digunakan dengan sendirinya. Andrew Cardwell, yang disebut sebelum ini, adalah seorang daripada pelajar yang mengambil tafsiran RSI Wilder and membina kerja menggunakan mereka. Hasil kerja Cardwell dengan RSI membawa RSI menjadi satu alat yang hebat bukan sahaja dalam menjangkakan pembalikan tetapi juga untuk mengesahkan arah aliran.

Kenaikan/Penurunan

Cardwell melakukan pemerhatian teliti semasa mempelajari idea Wilder mengenai pencapahan. Cardwell percaya bahawa:

  • Pencapahan Bulis hanya terjadi di dalam satu Arah Aliran Bearis.
  • Pencapahan Bearis hanya terjadi di dalam satu Arah Aliran Bulis.
  • Kedua-dua Pencapahan Bulis dan Bearis selalunya mengakibatkan satu pembetulan harga singkat dan bukannya satu pembalikan arah aliran sebenar.

 

Ini bermaksud, ia adalah penting bahawa Pencapahan digunakan sebagai satu cara untuk mengesahkan arah aliran dan bukannya menjangkakan pembalikan.

Pembalikan

Cardwell juga mendapati apa yang dirujuk sebagai Pembalikan Positif dan Negatif. Pembalikan Positif dan Negatif adalah secara amnya merupakan bertentangan dengan Pencapahan.

  • Pembalikan Positif terjadi apabila harga membuat satu kenaikan tinggi rendah (higher low) manakala RSI melakukan satu rendah yang rendah (lower low). Harga mula menaik. Pembalikan Positif hanya terjadi di dalam Arah Aliran Bulis.
  • Pembalikan Negatif terjadi apabila harga membuat satu penurunan tinggi (lower high) manakala RSI melakukan satu tinggi yang lebih tinggi (higher high). Harga mula menurun. Pembalikan Negatif hanya terjadi di dalam Arah Aliran Bearis.

Pembalikan Positif dan Negatif boleh dimaksudkan kepada kes di mana harga mengatasi prestasi momentum. Dan kerana Pembalikan Positif dan Negatif hanya terjadi di dalam arah aliran tertentu, mereka boleh digunakan sebagai satu lagi alat untuk pengesahan arah aliran.

 

Kesimpulan

Untuk lebih daripada empat dekad, Relative Strength Index (RSI) telah menjadi satu alat yang sangat berguna untuk hampir semua penganalisa teknikal yang serius. Hasil kerja Wilder dengan momentum membina satu asas untuk pencarta dan penganalisa masa depan untuk menyelami dengan lebih dalam untuk menerokai implikasi pemodelan RSI dan hubungannya dengan pergerakan harga. Disebabkan ini, RSI adalah satu daripada alat atau penunjuk yang terbaik sebagai senjata pedagang di dalam metrik pasaran untuk membangunkan hampir semua metodologi dagangan. Hanya yang tidak berpengalaman akan melihat pada RSI dan mengandaikan arah pergerakan pasaran selepas ini dengan menggunakan satu nombor. Wilder percaya bahawa satu pencapahan bulis adalah satu isyarat bahawa pasaran akan naik selepas ini, manakala Cardwell percaya bahawa pencapahan ini hanyalah satu pembetulan harga yang sedikit di dalam perjalanan ke satu arah aliran menurun. Seperti kebanyakan penunjuk, seorang pedangan sepatutnya mengambil masa untuk melakukan penyelidikan dan bereksperimen dengan penunjuk sebelum bergantung harap kepadanya sebagai semata-mata satu sumber informasi untuk mana-mana keputusan dagangan. Apabila ia digunakan dengan betul, RSI telah terbukti menjadi satu daripada penunjuk utama dan metrik harga yang boleh dipercayai untuk harga, halaju dan kedalaman pasaran.

Input

Panjang RSI

Tempoh masa yang digunakan untuk mengira RSI. 14 hari adalah nilai lalai.

Sumber

Menentukan apa data untuk setiap bar yang akan digunakan di dalam pengiraan. Tutup adalah nilai lalai.

Jenis MA

Menentukan jenis Moving Average yang digunakan di dalam pengiraan RSI. Memilih Bollinger Bands menambahkan dua plot tambahan yang menyelubungi MA.

Panjang MA

Menentukan tempoh masa yang digunakan untuk mengira MA yang dinyatakan di dalam Jenis MA.

BB StdDev

Hanya terpakai apabila Jenis MA adalah Bollinger Bands. Tetapan ini menjelaskan nombor untuk Penyimpangan Standard jauh dari SMA yang Jalur Atas dan Bawah sepatutnya ada. 2 adalah nilai lalai.

RSI

Boleh togol kebolehlihatan RSI termasuklah kebolehlihatan garisan harga yang menunjukkan harga terkini sebenar untuk RSI. Boleh juga digunakan untuk memilih warna RSI, ketebalan garisan dan gaya garisan.

RSI-berasaskan MA

Boleh togol kebolehlihatan RSI-berasaskan MA termasuklah kebolehlihatan garisan harga yang menunjukkan harga terkini sebenar untuk MA. Boleh juga digunakan untuk memilih warna, ketebalan garisan dan gaya garisan.

Bollinger Band Atas

Only applicable when Bollinger Bands are selected as the MA Type in the Inputs section, otherwise the bands will not appear even if this is selected. Can toggle the visibility of the Upper Bollinger Band well as the visibility of a price line showing its value. Can also select its color, line thickness and line style.

Bollinger Band Bawah

Hanya terpakai apabila Bollinger Bands adalah dipilih sebagai Jenis MA Type di dalam bahagian Inputs, jika tidak jalur tidak akan muncul walaupun ini dipilih. Boleh togol kebolehlihatan Bollinger Band Bawah termasuklah kebolehlihatan garisan harga yang menunjukkan nilai sebenar. Boleh juga digunakan untuk memilih warna, ketebalan garisan dan gaya garisan.

Jalur Bawah RSI

Boleh togol kebolehlihatan Jalur Atas dan juga menetapkan sempadan, pada skala 1-100, untuk Jalur Atas (70 adalah nilai lalai).  Boleh juga menentukan warna, ketebalan garisan dan gaya garisan.

Jalur Tengah RSI

Boleh togol kebolehlihatan Jalur Tengah dan juga menetapkan sempadan, pada skala 1-100, untuk Jalur Tengah (50 adalah nilai lalai).  Boleh juga menentukan warna, ketebalan garisan dan gaya garisan.

Jalur Bawah RSI

Boleh togol kebolehlihatan Jalur Bawah dan juga menetapkan sempadan, pada skala 1-100, untuk Jalur Bawah (30 adalah nilai lalai).  Boleh juga menentukan warna, ketebalan garisan dan gaya garisan.

Isi Latarbelakang RSI

Togol kebolehlihatan warna satu Latarbelakang di dalam sempadan RSI. Boleh juga menukar Warna dan juga ketelapan.

Isi Latarbelakang Bollinger Bands

Hanya terpakai apabila Bollinger Bands dipilih sebagai Jenis MA di dalam bahagian Inputs, jika tidak pengisian latarbelakang  tidak akan muncul walaupun ini telah dipilih. Togol kebolehlihatan warna satu Latarbelakang di dalam sempadan Bollinger Band . Boleh juga menukar Warna dan juga ketelapan.

Ketepatann

Menetapkan bilangan titik perpuluhan yang tinggal pada nilai penunjuk sebelum dibundarkan. Semakin tinggi nilai ini, semakin banyak titik perpuluhan yang akan berada pada nilai penunjuk.