Weighted Moving Average

Definisi

Weighted Moving Averages (WMAs) dibangunkan untuk memperluaskan Moving Average dan Exponential Moving Average biasa. Dengan menambahkan lebih pemberat kepada data harga terkini pada Moving Averages (MAs), Weighted Moving Average digunakan untuk mengukur tempoh masa tertentu dalam pengiraannya lebih dari tempoh masa lain.

Calculations

Pemerhatian

John J. Murphy menjelaskan mengenai Weighted Moving Average dalam tulisan beliau bertajuk, "Technical Analysis Of The Financial Markets,” yang diterbitkan oleh New York Institute of Finance pada tahun 1999. Murphy menunjukkan bagaimana EMA “menjelaskan masalah-masalah yang dikaitkan dengan simple moving average.” Untuk bermula, the Weighted Moving Average menggunakan data terkini yang tersedia dengan penambahan berat lebih besar. Disebabkan itu, ia dipanggil sebagai Weighted Moving Average (WMA). Akan tetapi, WMA “meletakkan kurang keperluan kepada data harga lalu,” walaupun ia mengambilkira semua data yang dijumpai sepanjang masa “kehidupan instrumen” dalam pengiraannta.

Apa yang perlu diperhatikan

Dengan Weighted Moving Average, pengguna mampu melaraskan berat yang ditugaskan kepada penunjuk, jadi ia memegang berat lebih besar atau lebih kecil kepada harga harian paling terkini. Berat ini kemudiannya ditambahkan kepada satu peratusan untuk nilai harian sebelumnya, dan jumlah kedua-duanya adalah sama dengan 100.

Kesimpulan

Weighted Moving Average adalah berguna untuk menentukan titik-titik harga utama dan memvisualkan satu garisan lancar dengan berat-berat tertentu ditugaskan kepadanya. Ia mencapai tujuan ini dengan menggunakan berat lebih besar atau lebih kecil, bergantung kepada minat pengguna dan menggunakannya kepada data yang paling terkini yang tersedia pada carta. Maklumat lanjut mengenai Moving Average boleh dijumpai di sini.