Apakah mod ujian belakang Pembesar Bar

Pemegang akaun Premium sekarang boleh mendapatkan pengisian pesanan yang lebih realistik di dalam strategi ujian belakang mereka dengan menggunakan pilihan Pembesar Bar. Alat ini menggunakan pemeriksaan bar intra untuk mendapatkan lebih granulariti pada pergerakan harga di dalam satu bar, membenarkan untuk pengisian pesanan yang lebih tepat. Apabila dipilih, mod Pembesar Bar menggantikan anggapan pelagak broker perlu lakukan pada pergerakan harga dengan hanya nilai-nilai OHLC untuk bar-bar sejarah.

Rangka masa bar intra digunakan dengan Pembesar Bar secara dinamiknya berubah dengan rangka masa carta. Senarai ini menyenaraikan rangka masa bar intra yang digunakan untuk rangka masa carta yang meningkat naik secara berterusan:

Rangka Masa Carta, T	Rangka masa bar intra digunakan
1S < T < 30S	1S
30S <= T < 5	5S
5 <= T < 30	15S
30 <= T < 60	1
60 <= T < 240	5
240 <= T < D	15
D <= T < W	60
W <= T < 2W	120
T >= 2W	D

Jadual 1. Rangka masa bar intra digunakan

Di sini ada satu contoh strategi yang menggunakan pesanan henti tanpa menggunakan pilihan Pembesar Bar:

//@version=5
strategy("bar_magnifier_demo", overlay = true, use_bar_magnifier = false)if bar_index  == 10381    strategy.entry("Long", strategy.long, stop = 157.0)    strategy.exit("Exit", stop = 156.0)

Java

Pelagak broker meletakkan satu pesanan henti pada bar #10381 dan memenuhi satu pesanan dengan harga 157.0 pada bar seterusnya sebaik sahaja keadaan stop = 157.0 dipenuhi. Pelagak broker menganggarkan bahawa di dalam bar itu, harga bergerak dari “tutup” ke “rendah”, kemudian ke “tinggi” (mencetuskan kemasukan), kemudian kepada “tutup”. Selepas beberapa bar (11 hari untuk rangka masa terkini), keadaan untuk keluar dari posisi dengan stop price = 156.0 adalah tercetus:

Apabila Pembesar Bar didayakan (parameter use_bar_magnifier = true), harga keluar dan masuk adalah tidak berubah; tetapi, keluar dari posisi berlaku di dalam bar yang sama di mana masuk terjadi:

//@version=5
strategy("bar_magnifier_demo", overlay = true, use_bar_magnifier = true)if bar_index  == 10381    strategy.entry("Long", strategy.long, stop = 157.0)    strategy.exit("Exit", stop = 156.0)

Java

Jika kita memeriksa rangka masa carta lebih rendah untuk simbol yang sama (satu carta 60 minit, bergantung kepada senarai rangka masa bar intra) dan menjumpai julat masa sepadan dengan bar 10382, kita boleh nampak pada rangka masa jam, selepas mencapai 157.0 dan mencetuskan kemasukan, harga turun bawah 156.0, memenuhi keadaan stop = 156.0:

Dengan Pembesar Bar didayakan, pelagak broker mendapat akses kepada perubahan harga dari rangka masa lebih rendah pada masa ujian belakang, menjadikan perlakuannya lebih hampir kepada apa yang mungkin terjadi pada ujian kehadapan strategi untuk tempoh masa yang sama.

Pilihan pembesar Bar boleh didayakan dengan togol input berkaitan di dalam tetingkap strategi “Tetapan/Sifat”:

 

Ambil maklum bahawa pilihan ini mempunyai satu kekangan: strategi boleh meminta tidak lebih daripada 100,000 bar daripada rangka masa lebih rendah. Ini boleh jadi untuk simbol-simbol dengan banyak data sejarah (di mana Num of Bars on the Chart * Num of Lower Timeframe Bars per Chart Bar > 100000), dagangan pertama pada carta mungkin tidak akan terjejas dengan pembesar bar. Bilangan bar-bar, bermula dari akhir carta, yang boleh terkesan dengan Pembesar Bar boleh dikira secara kasar seperti:

last_bar_index - (100000 / ( 1 / Num of Lower Timeframe Bars per Chart Bar)

Nilai terhasil adalah satu anggaran kasar, kerana bilangan bar-bar rangka masa lebih rendah boleh berbeza dari satu bar ke satu bar yang lain.