Carta volume footprint

Definisi

Volume footprint adalah satu alat pencartaan berkuasa yang memvisualkan pengagihan volum dagangan merentasi beberapa tingkatan harga untuk setiap lilin pada satu rangka masa khusus, memberikan pedagang maklumat tambahan untuk membantu mengenalpasti kawasan kecairan tinggi atau aktiviti dagangan ketara.

Pengiraan

Sumber data volum

Volume footprint adalah tersedia untuk pengguna dengan pelan Premium atau lebih tinggi, dan menggunakan data dari beberapa rangka masa lebih rendah pada simbol semasa untuk pengiraan sejarah. Penunjuk memohon data 1S dahulu, dan selepas data ini digunakan, ia akan meminta rangka masa seterusnya mengikut jujukan. Disebabkan itu, semakin ke sejarah terdahulu, semakin tinggi rangka masa diminta dan semakin rendah ketepatan pengagihan volum.

Susunan di mana rangka masa lebih rendah dipinta adalah: 1S, 1, 15, 60, 1H.

Penentuan sisi volum

Carta menentukan sama ada dagangan adalah satu volum beli atau satu volum jual dengan menganalisa arah pergerakan harga:

• jika penutup bar semasa adalah lebih besar daripada bukaannya, ini adalah volum beli
• jika penutup bar semasa adalah lebih kecil daripada bukaannya, ini adalah volum jual
• jika penutup bar semasa adalah sama dengan bukaannya, kemudian:
  • jika penutup bar sebelumnya adalah kurang daripada penutup bar semasa, ini adalah satu volum beli
  • jika penutup bar sebelumnya adalah lebih daripada penutup bar semasa, ini adalah satu volum jual
  • jika penutup bar sebelumnya adalah sama dengan penutup bar semasa, arah volum akan dikira sebagai sama dengan bar sebelumnya

Carta footprint menganalisa setiap bar dari rangka masa lebih rendah berdasarkan logik ini dan menambahkan volum untuk membina footprint untuk bar semasa pada carta.

Penentuan ketidakseimbangan

Satu pasaran yang seimbang adalah di mana ada keseimbangan antara bekalan dan permintaan, yang mengakibatkan terjadinya harga yang stabil. Sebaliknya, satu pasaran tidak seimbang terjadi apabila ada perbezaan ketara antara bekalan dan permintaan (supply and demand), yang menyebabkan pergerakan harga yang ketara.

Lebihan volum beli berbanding volum jual adalah satu ketidakseimbangan belian dan ditentukan apabila volum beli pada tingkatan harga semasa melebihi volum jual pada satu tingkatan harga setingkat lebih rendah dari semasa pada peratusan tertentu. Untuk volum jual, perkara sebaliknya berlaku: lebihan volum jual pada tingkatan harga semasa berbanding volum jual pada satu tingkatan harga setingkat lebih tinggi daripada semasa pada peratusan tertentu menunjukkan satu ketidakstabilan jualan.

Nilai peratusan di mana satu jenis volum hendaklah melebihi yang lain untuk dikira sebagai tidak seimbang adalah ditetapkan oleh pengguna dalam tetapan carta. Nilai yang selalunya digunakan adalah 300%, dan carta Footprint kami mempunyai nilai ini sebagai nilai lalai. Dalam kes ini, satu jenis volum hendaklah tiga kali lebih besar daripada yang lain untuk penentuan ketidakseimbangan.

Apabila satu ketidakseimbangan jualan ditemui, satu garisan menegak akan dilukis di bahagian kanan tingkatan harga; apabila satu ketidakseimbangan belian ditemui, satu garisan menegak akan dilukis di bahagian kiri tingkatan harga.

Pedagang selalunya menganalisa footprint volum untuk mengenalpasti keadaan seimbang dan tidak seimbang dalam pasaran. Dalam satu pasaran yang seimbang, footprint volum mungkin menunjukkan volum dagangan yang diagihkan secara seimbang merentasi pelbagai tingkatan harga, menunjukkan kestabilan dan keseimbangan. Sebaliknya, dalam satu pasaran tidak seimbang, footprint volum mungkin mendedahkan kelompok volum dagangan tinggi pada tingkatan harga tertentu, mencadangkan kawasan ketidakstabilan bekalan dan perminataan dan trend harga berpotensi.

Tafsiran

Aliran pesanan

Semasa proses pelaksanaan pesanan, peserta pasaran terbabit dalam carian untuk satu kestabilan harga yang memuaskan kedua-dua pembeli dan penjual, menghasilkan satu transaksi. Volum transaksi, bergantung kepada pemula - pembeli atau penjual - menentukan sama ada ia menyumbang kepada tekanan belian atau jualan. Dalam kes di mana bekalan melebihi permintaan, pergerakan harga ke bawah akan terjadi kerana pasaran mencari satu kedudukan yang lebih menguntungkan pembeli. Sebaliknya, jika permintaan melebih bekalan, harga akan menaik sehinggalah ada pembeli sanggup menawar untuk harga ini.

Volume footprint menunjukkan sebanyak mana aktiviti dagangan terjadi pada harga-harga berbeza, dan sama ada ia kebanyakannya penjual atau pembeli yang menguasai. Ia membantu pedagang memahami kelakuan pasaran, seperti bila untuk memasuki dagangan, ke arah mana harga berkemungkinan akan pergi dan di mana bekalan dan permintaan adalah seimbang atau tidak seimbang. Ia adalah satu alat untuk mengukur sentimen pasaran dan mencari peluang dagangan.

Lelongan gagal (failed auction)

Failed auction adalah didefinasikan sebagai percubaan yang gagal untuk menetapkan satu harga baharu untuk satu instrumen dan pulangan kepada tahap harga sebelumnya. Konsep ini selalunya digunakan dengan profil pasaran, tetapi masih boleh mencari keadaan sedemikian dengan footprint.

Satu lelongan gagal selalunya terjadi apabila satu bahagian pasaran, sama ada pembeli atau penjual, gagal menarik penyertaan mencukup untuk mengekalkan tingkatan harga. Ini boleh menyebabkan balikan pantas dalam harga kerana peserta pasaran menilai semula kedudukan mereka dan menyesuaikan strategi sewajarnya. Lelongan gagal selalunya dikaitkan dengan ketidakstabilan tinggi dan boleh menjadi satu titik perubahan penting dalam pasaran.

Pedagang dan penganalisis menumpukan perhatian kepada lelongan gagal kerana ia dapat memberikan gambaran berguna kepada dinamik pasaran dan potensi peluang dagangan. Mengenalpasti lelongan gagal akan membantu pedagang menjangkakan pembalikan pasaran, mengesahkan tahap sokongan dan rintangan serta memperhalusi strategi dagangan mereka untuk memanfaatkan keadaan pasaran yang sentiasa berubah-ubah.

Contoh menunjukkan bagaimana harga secara konsisten bergerak ke atas dan dengan setiap bar baharu, permintaan pada tingkatan harga teratas semakin berkurangan. Pada bar seterusnya, ketidakseimbangan pembeli tidak mampu menggerakkan harga menjadi lebih tinggi dan harga membalik semula ke bawah. Tingkatan ini boleh dianggap sebagai tahap rintangan; tahap ini mungkin akan diuji lagi dan kegagalannya mungkin menunjukkan satu trend sedang berkembang.

Delta divergence

Delta divergence dalam carta footprint merujuk kepada percanggahan antara pergerakan harga dan nilai jumlah delta.

Positive Delta Divergence: Ini terjadi apabila harga bergerak ke bawah, tetapi nilai-nilai delta menjadi kurang negatif atau mula bertukar positif. Ia menunjukkan bahawa walaupun pergerakan harga menurun, tekanan belian semakin menaik atau tekanan jualan semakin berkurang, menunjukkan potensi satu balikan atau pelemahan trend ke bawah (downtrend).

Negative Delta Divergence: Sebaliknya, negative delta divergence terjadi apabila harga melakukan pergerakan harga ke atas, tetapi nilai delta menjadi kurang positif atau bertukar menjadi negatif. Ini menunjukkan bahawa, walaupun terjadinya pergerakan harga ke atas, tekanan jualan semakin meningkat atau tekanan belian semakin berkurang, memberikan isyarat potensi ada satu balikan atau pelemahan trend ke atas (uptrend).

Pedagang selalu menggunakan delta divergence dalam carta footprint sebagai isyarat untuk menjangkakan potensi balikan atau perubahan dalam arah pasaran. Akan tetapi, adalah penting untuk mengambilkira faktor-faktor lain dan menggunakan alatan analisis teknikal tambahan untuk mengesahkan perbezaan (divergence) dan melakukan keputusan dagangan termaklum.

Lebihan dagangan pada tingkatan harga ekstrem

Dalam teori lelongan pasaran (auction market theory), harga bergerak ke atas sehingga permintaan mengering atau berkurang sehingga permintaan habis. Ini dipanggil satu lelongan lengkap (completed auction). Biasanya, pada satu carta footprint, ini kelihatan seperti jualan sifar atau minimum pada tingkatan harga maksimum dan pembelian sifar atau minimum pada tingkatan harga minimum.

Tetapi kadang-kala, satu keadaan dipanggil lelongan tidak lengkap (incomplete auction) mungkin berlaku - semasa satu lelongan tidak lengkap, volum belian dan jualan pada tingkatan harga maksimum atau minimum akan sedikit berbeza. Keadaan ini mungkin menunjukkan bahawa pergerakan trend masih tidak lengkap dan masih ada peserta pasaran yang berminat di atas atau di bawah tinggi atau rendah semasa (current highs or lows), sekaligus menunjukkan kemungkinan bahawa harga akan terus bergerak dalam arah semasa trend sehingga penamat lelongan.

Tetapan

Untuk membuka tetapan "Volume footprint", klik pada ikon dalam bar alat di atas carta, ke arah kanan pada nama susun atur.

Lilin

Bahagian Lilin adalah sama kepada carta candlestick biasa. Di sini anda boleh mengkonfigurasikan paparan dan warna lilin pada carta.

Volume Footprint

Saiz baris

Menentukan mod untuk pengiraan saiz baris tingkatan harga; ada dua mod tersedia untuk dipilih: Automatik dan Manual:

• Automatik - saiz tingkatan harga dipilih secara automatik berdasarkan kepada nilai akhir average true range terkini untuk panjang yang dijelaskan dalam input "Panjang ATR". Nilai ATR dikira apabila jenis carta footprint dipilih atau apabila simbol ditukar. Bilangan tick setiap tingkatan harga dikira menggunakan formula: nilai ATR dinormalkan akhir / 5 / tick.
• Manual - saiz tingkatan harga ditentukan oleh pengguna sebagai bilangan tick dalam input "Tick per baris".

Panjang ATR

Menetapkan bilangan bar rangka masa semasa yang digunakan untuk mengira average true range (ATR). Nilai ATR yang terhasil digunakan untuk menentukan saiz optimum tingkatan harga apabila input "Saiz baris" ditetapkan kepada "Automatik".

Tick setiap baris

Menetapkan bilangan tick harga setiap tingkatan harga. Input ini muncul apabila anda memilih nilai "Manual" dalam input "Saiz baris".

Jenis

Menentukan mod paparan footprint pada carta; tiga mod paparan tersedia:

• Beli dan Jual - footprint akan dipaparkan dalam dua lajur: ke kiri dan ke kanan bar. Lajur kiri memaparkan jumlah volum jual pada tingkatan harga semasa dan lajur kanan memaparkan jumlah volum beli pada tingkatan harga semasa.
• Delta - satu lajur akan dipaparkan ke bahagian kanan bar. Pada setiap tingkatan harga, perbezaan antara volum beli dan jual akan dipaparkan.
• Jumlah - satu lajur akan dipaparkan ke kanan bar. Setiap tingkatan harga akan menunjukkan jumlah volum beli dan jual.

Gunakan kecerunan kepada latar belakang

Jika diaktifkan, latar belakang footprint akan berbeza bergantung kepada volum tingkatan harga semasa.

Algoritma penentuan warna:

1. Menentukan volum maksimum dan minimum
2. Mengira julat volum - volum minimum ditolak dari volum maksimum
3. Mencari posisi tingkatan semasa dalam julat volum - volum minimum ditolak dari volum semasa.
4. Menentukan peratusan tingkatan semasa relatif kepada julat - membahagikan nilai dari titik 3.1 dengan nilai julat dari langkah 2
5. Gunakan nilai yang diperolehi dari no 4 untuk menentukan warna dari yang dicadangkan:
   1. Jika nilai adalah kurang daripada 0.25, warna pertama akan digunakan
   2. Jika nilai adalah sama atau lebih besar daripada 0.25 dan kurang daripada 0.5, gunakan warna kedua
   3. Jika nilai adalah sama atau lebih besar daripada 0.5 dan kurang daripada 0.75,  gunakan warna ketiga
   4. Jika selain daripada itu, gunakan warna keempat
6. Ulangi langkah 3 ke 6 untuk setiap tingkatan harga 

Dalam mod Beli dan Jual, latar belakang akan dikira berasingan untuk bahagian beli dan jual; hanya volum jenis yang sama digunakan untuk menentukan warna.

Latar Belakang

Menetapkan warna latar belakang untuk footprint. Untuk mod "Beli dan jual" dan "Delta", anda boleh mengkofigurasikan warna berbeza untuk menunjukkan beli dan jual; dalam mod "Jumlah", akan ada satu warna latar belakang tunggal untuk jumlah volum. Jika pilihan "Guna kecerunan untuk latar belakang" diaktifkan, satu kecerunan empat warna akan tersedia untuk pilihan setiap warna, algoritma pilihan warna dijelaskan dalam bahagian "Guna kecerunan untuk latar belakang" di atas.

Kawasan Nilai

Mengaktifkan paparan garisan Kawasan Nilai (Value Area) dan menentukan peratusan kawasan nilai dari keseluruhan julat tingkatan harga. Garisan VAH dipaparkan di atas semua tingkatan termasuk dalam kawasan nilai, garisan VAL dipaparkan di bawah semua tingkatan termasuk dalam kawasan nilai. Algoritma untuk pengiraan kawasan nilai adalah sama seperti dijelaskan dalam artikel ini mengenai penunjuk artikel ini mengenai penunjuk Profil Volum.

Label

POC

Mengaktifkan paparan titik kawalan.

Tunjuk maklumat ringkasan

Memaparkan maklumat mengenai jumlah volum, jumlah volum beli dan jumlah volum jual, dan delta antara jumlah volum beli dan jumlah volum jual.

Ketidakseimbangan

Ketidakseimbangan

Menentukan peratusan di mana volum untuk satu jenis hendaklah melebih volum pada jenis yang lain untuk dikira sebagai nisbah volum-volum ini untuk menjadi tidak seimbang. Anda boleh mengetahui lebih lanjut mengenai ketidakseimbangan dalam bahagian "Penentuan ketidakseimbangan" di atas.

Serlahan (Highlighting)

Menetapkah warna untuk tingkatan ketidakseimbangan. Anda boleh mengkonfigurasikan warna-warna berbeza kepada ketidakseimbangan beli dan jual. Apabila diaktifkan, tingkatan ketidakseimbangan ditandakan dengan satu garisan menegak dengan warna yang sepadan. Ketidakseimbangan belian ditandakan dengan satu garisan menegak di sebelah kanan tingkatan harga dan ketidakseimbangan jualan ditandakan dengan satu garisan menegak di sebelah kiri tingkatan harga.

Tingkatan bertindan (Stacked levels)

Menetapkan bilangan minimum tingkatan berturutan dengan satu ketidakseimbangan pada satu bahagian yang sepatutnya dikenali sebagai satu ketidakseimbangan bertindan. Apabila diaktifkan, tingkatan tersebut akan dipanjangkan pada carta sehingga persimpangan terdekat dengan harga.