В книгах я не раз читал что разные известные крупные трейдеры (например Пол Тюдор Джонс) используют в том числе дневную скользящую среднюю с периодом именно в 200. Заинтересовало 2 вопроса:
1) Как используют то?
2) И почему именно 200?
Удовлетворительного ответа на первый вопрос не нашел, но нашел интересное на второй.
200-дневное скользящее среднее используют для идеи "получить среднюю годовую цену актива". И как правило это акции. Но почему средняя годовая и 200 дней, если в году вообще то 365 дней. Пофиг что в високосном году 366 дней, можно тут пренебречь. А отгадка не сложная - биржи акций работают не каждый день. Они закрываются на выходные, на праздники, а так же могут закрываться на несколько дней в периоды каких-то авралов, чтобы погасить панику. Это кстати бывает редко, но бывает. Так количество биржевых дней (не путать с понятиями "рабочих дней" или "банковских дней") вовсе не 365, а колеблется от 200 до 250 дней. Вот поэтому для получения среднегодовой цены стали использовать 200-дневное скользящее среднее.
Вот только форексы эти Ваши с криптами работают хардкорно по 365 дней в году. Так что использовать 365-периодное скользящее среднее для той же цели получения среднегодовой цены было бы логичнее, чем использовать 200-дневную. Ну а на графике выше SMA на 365 дней. Биржа BitStamp так как там история в 2011 года есть, а вообще не важно какая биржа.
1) Как используют то?
2) И почему именно 200?
Удовлетворительного ответа на первый вопрос не нашел, но нашел интересное на второй.
200-дневное скользящее среднее используют для идеи "получить среднюю годовую цену актива". И как правило это акции. Но почему средняя годовая и 200 дней, если в году вообще то 365 дней. Пофиг что в високосном году 366 дней, можно тут пренебречь. А отгадка не сложная - биржи акций работают не каждый день. Они закрываются на выходные, на праздники, а так же могут закрываться на несколько дней в периоды каких-то авралов, чтобы погасить панику. Это кстати бывает редко, но бывает. Так количество биржевых дней (не путать с понятиями "рабочих дней" или "банковских дней") вовсе не 365, а колеблется от 200 до 250 дней. Вот поэтому для получения среднегодовой цены стали использовать 200-дневное скользящее среднее.
Вот только форексы эти Ваши с криптами работают хардкорно по 365 дней в году. Так что использовать 365-периодное скользящее среднее для той же цели получения среднегодовой цены было бы логичнее, чем использовать 200-дневную. Ну а на графике выше SMA на 365 дней. Биржа BitStamp так как там история в 2011 года есть, а вообще не важно какая биржа.
Komen:
Не помню как книжка называлась. Там предлагалось просто тупо пересечения SMA ценой торговать. 200-периодов SMA на дневном на акциях. Это акции Apple для примера:
