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Bollinger Bands Multi TimeFrame [DDMG]
Indicador Bandas de Bollinger de Marcos Temporales Múltiples.
¡Hola!, te presento mi primer indicador, después de meses intensos de trabajo, investigación y análisis logré realizar este indicador de las bandas de Bollinger de marcos temporales múltiples, si bien son las bandas de Bollinger habituales, te permite seleccionar entre bandas de múltiples marcos temporales para que puedas analizar el comportamiento del precio en el marco temporal que desees, sin necesidad de cambiar la temporalidad, también arroja señales alcistas y bajistas dependiendo del comportamiento entre bandas de distintos marcos temporales, por último y a manera de estudio personal, desarrollé una especie de EMA recíproca o inversa a la EMA 9, su cálculo lo detallo en la sección Cálculo de las Bandas de Bollinger.
Todo esto lo puedes personalizar en el menú de Estilo, dentro de configuración, más adelante te explico cómo.
Sin más, ¡comencemos de una vez!
Con este indicador podrás visualizar las bandas de Bollinger de distintas temporalidades sin importar el marco temporal en el que te encuentres.
Puedes seleccionar cualquier banda de Bollinger de los siguientes marcos temporales: 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 12 horas, 1 Dia y 1 Semana. Éstas, se mostrarán en el gráfico en todo momento, por lo que puedes visualizar las bandas mientras analizas el precio de 5 minutos, el de 1 hora, el diario o el precio que quieras, sin perder detalle del momentum en el que te encuentras según las bandas de Bollinger que hayas seleccionado.
***Puedes seleccionar una o todas las bandas, pero ten en cuenta que entre más bandas selecciones más saturado quedará el gráfico, a pesar de esto fue diseñado para que puedas elegir libremente las bandas, EMAs o fondos que desees, se detallará en la sección Cálculo de las Bandas de Bollinger***
(A mí me gusta utilizar la de 4 horas, la diaria y la semanal, pero te invito a descubrir cuál es la combinación que más te funciona.)
Cálculo de las Bandas de Bollinger:
Se calculan de forma habitual considerando dos promedios móviles exponenciales (EMA), uno de 9 periodos y otro de 20. A la EMA de 20 periodos se le suma y se le restan dos veces su desviación estándar para generar la banda superior y la banda inferior, respectivamente.
De forma adicional y a manera de estudio personal construí una EMA adicional que toma la diferencia entre la EMA 20 o Basis y la EMA 9 y se la suma a la EMA de 20 periodos (Basis), llamada EMA Built.
Como consecuencia obtenemos una especie de EMA recíproca o inversa a la EMA 9, que se encontrará a la misma distancia entre EMA 9 y EMA 20 pero en sentido opuesto. Esto nos arroja 5 niveles sobre los cuales se pueden tomar decisiones: Banda Superior, EMA 9, EMA 20, EMA Built y Banda Inferior.
Si no te sientes conforme con esta EMA Built o crees que está muy saturado el gráfico puedes desactivar ésta y cualquier banda o EMA de cualquier temporalidad antes descrita en la configuración en el menú “Estilo”.
Código para el cálculo de EMA Built:
basis = ma(src, MT_length, maType)
ema = ma(src, ST_length, maType)
//Distance between EMA 20 and EMA9
difEMAs = basis - ema
//Replicates the distance between EMA 20 and EMA 9 but in inverse direction of the EMA 9
emaBuilt = basis + difEMAs
[basis, upper, lower, ema, emaBuilt]
Para su cálculo en pine script, utilicé como base el cálculo del indicador de trading view de las Bandas de Bollinger, sin considerar la opción de offset y agregando la EMA Built, así como permitiendo que el promedio móvil de baja temporalidad (9 periodos) tenga distintas opciones para su cálculo (aplican también para el de 20 periodos):
• SMA (Simple Moving Average o Promedio Móvil Simple)
• EMA (Exponential Moving Average o Promedio Móvil Exponencial)
• SMMA (Smoothed Moving Average o Promedio Móvil Suavizado)
• WMA (Weighted Moving Average o Promedio Móvil Ponderado)
• VWMA (Volume Weighted Moving Average o Promedio Móvil Ponderado al Volumen)
Para poder observar las distintas bandas en todo momento, se diseñaron con colores llamativos que puedan generar un contraste visual interesante para detectar los cruces alcistas y bajistas, así como cambios de tendencia de distintas temporalidades; sin embargo, puedes ajustar el color, la transparencia y el grosor de las bandas, así como su fondo, en todo momento en el menú Configuración -> Estilo.
Cruces alcistas y bajistas
En la teoría de los promedios móviles (exponenciales, simples, etc), se utilizan típicamente 2 promedios de distintas duraciones para poder estimar cambios en la tendencia. Usualmente se utilizan promedios móviles de corta duración (9-12 periodos), media duración (20–40 periodos) o larga duración (+50 periodos); sin embargo, no hay una regla general y puede variar el rango de periodos según su duración, por ejemplo, hay quienes consideran que larga duración es a partir de 100 o 150 periodos y hay quienes consideran que es a partir de 200.
Cruce alcista:
Un cruce alcista sucede cuando la EMA de corta duración está por debajo de la EMA de media/larga duración y lo cruza de abajo hacia arriba. En este caso un cruce alcista se da cuando la EMA de 9 periodos (azul) cruza de abajo hacia arriba a la EMA de 20 periodos (naranja), a continuación, un ejemplo con las bandas semanales:
Cruce Bajista:
Por contrario, un cruce bajista se da cuando la EMA de 9 periodos está por encima de la EMA de 20 periodos y la cruza de arriba hacia abajo:
Comportamiento del precio en tendencias alcistas:
En tendencias alcistas, el precio típicamente se encuentra por encima de la EMA de 20 periodos y de 9 periodos, es más probable que regrese a la EMA de 9 periodos para continuar por encima de esta, lo anterior confirmaría la tendencia alcista y terminaría cuando suceda el cruce bajista.
Comportamiento del precio en tendencias bajista:
Contrariamente, en una tendencia bajista, el precio se mantendrá por debajo de la EMA de 20 periodos y de 9 periodos, con retornos eventuales a la EMA de 9 periodos para continuar por debajo y confirmar la tendencia bajista. Esta tendencia llega a su fin cuando ocurre un cruce alcista.
Si bien los cruces son fáciles de identificar, ten en cuenta que al término de una tendencia el precio oscilará por lo que se pueden presentar varios cruces alcistas y bajistas antes de confirmar el cambio de tendencia. Ten precaución y recuerda respaldar tus decisiones con otros indicadores y un buen análisis. Típicamente tomar una decisión en las señales iniciales o al inicio de un término de tendencia no suele ser una buena decisión, tienes que esperar a que se consolide el movimiento u obtener confirmaciones por patrones, otros indicadores o según tu propio análisis e investigación, recuerda que ser paciente y estar bien informado ayuda a tomar mejores decisiones.
Ruptura de bandas superior e inferior:
Al considerar la desviación estándar de la EMA de 20 periodos, estamos considerando la volatilidad promedio del precio en 20 periodos, por lo que, en la teoría, cuando existe normalidad en los datos, el 95.45% de éstos se encontrarán a una distancia de 2 desviaciones estándar.
[En una normal, 1 desviación estándar captura el 68.27% de los datos, con 2 desviaciones el 95.45%, con 3 el 99.73%, con 4 el 99.995% y con 5 el 99.99995%]. **Publicaré un indicador de Bandas de Bollinger Multidesviación Estándar, espéralo**
Dicho lo anterior, podemos inferir que una ruptura de la banda superior o inferior es un movimiento atípico que podemos esperar sea corregido rápidamente, sin embargo, no podemos saber con certeza la profundidad de esta corrección, por lo que la EMA de 9, 20 periodos y la EMA Built ayudan a establecer objetivos, sin embargo, ten en cuenta que el precio podría acercarse, pero no llegar a ninguno de estos niveles y continuar con su tendencia.
Si bien la ruptura de las bandas superior e inferior suele ser corregida rápidamente, ten en cuenta que puede tratarse del primer aviso de cambio de tendencia por lo que si estas en una tendencia bajista, por ejemplo, que se ha prolongado y el precio rompe la banda superior, sería una buena salida dado el contexto bajista que ha tenido, sin embargo puede que tras esta ruptura, el precio corrija (caiga) muy poco y continúe su crecimiento rompiendo nuevamente la banda superior, marcando el fin de la tendencia bajista y el comienzo de la alcista; es necesario operar con cuidado por que aunque en el corto plazo salirse en las bandas superiores y entrar en las bandas inferiores puede ser una buena opción, en el mediano o largo plazo puede ser la peor decisión si no entras de nuevo o te sales del mercado, así que hay que estar bien atentos en los rebotes del precio y considerar entrar o salir del mercado en EMAs, siempre confirmando con otros indicadores, patrones y tu propio análisis.
Señales alcistas:
Mi estudio personal sobre las bandas de Bollinger Multi Timeframe me ha llevado a encontrar aspectos interesantes sobre el comportamiento de bandas de temporalidades bajas contra bandas de temporalidades altas. Te detallo a continuación el significado de cada señal y el nivel al que predice el precio se acercará.
Señal Alcista Semanal:
Figura en forma de triangulo ascendente de color verde de tamaño normal y sin transparencia, situada por debajo de las velas japonesas.
Esta señal predice que el precio tendrá una tendencia ascendente hacía la EMA 9 Semanal, puede cruzar dicha EMA o bien quedarse muy cerca sin llegar a tocarla.
Señal Alcista Diaria:
Figura en forma de triangulo ascendente de color verde de tamaño pequeño y transparencia de 20%, situada por debajo de las velas japonesas.
Esta señal predice que el precio tendrá una tendencia ascendente hacía la EMA 9 Diaria, puede cruzar dicha EMA o bien quedarse muy cerca sin llegar a tocarla.
En las primeras señales podemos observar que el precio tiende a la EMA 9 Diaria pero no la toca, en las siguientes señales podemos ver que el precio cruza la EMA 9, 20 y Built diarias, estos niveles son salidas, la señales puedes utilizarlas como señales de compra y una vez que el precio llegue a la EMA 9, 20 o Built hay que vender.
Señal Alcista de 4 Horas:
Figura en forma de triangulo ascendente de color verde de tamaño diminuto y transparencia de 40%, situada por debajo de las velas japonesas.
Esta señal predice que el precio tendrá una tendencia ascendente hacía la EMA 9 de 4 Horas, puede cruzar dicha EMA o bien quedarse muy cerca sin llegar a tocarla.
Señal Alcista de 1 Hora.
Figura en forma de circulo de color verde de tamaño pequeño y transparencia de 10%, situada por debajo de las velas japonesas.
Esta señal predice que el precio tendrá una tendencia ascendente hacía la EMA 9 de 1 Hora, puede cruzar dicha EMA o bien quedarse muy cerca sin llegar a tocarla.
Señal Alcista de 15 minutos
Figura en forma de circulo de color verde de tamaño diminuto y transparencia de 30%, situada por debajo de las velas japonesas.
Esta señal predice que el precio tendrá una tendencia ascendente hacía la EMA 9 de 15 Minutos, puede cruzar dicha EMA o bien quedarse muy cerca sin llegar a tocarla.
Señales Bajistas.
Las señales bajistas actúan igual que las alcistas, pero en dirección contraria, recordando que el precio caerá con tendencia hacia la EMA 9 de la temporalidad de la señal, pero puede llegar o no llegar, puede cruzar o rebotar apenas la toque.
Señal Bajista Semanal: Precio caerá con tendencia a EMA 9 Semanal.
Señal Bajista Diaria: Precio caerá con tendencia a EMA 9 Diaria.
Señal Bajista 4 Horas: Precio caerá con tendencia a EMA 9 de 4 Horas.
Señal Bajista de 1 Hora: Precio caerá con tendencia a EMA 9 de 1 Hora.
Señal Bajista de 15 Minutos: Precio caerá con tendencia a EMA 9 15 Minutos.
Las figuras tienen el mismo tamaño y transparencia que las alcistas, pero son de color rojo y en forma descendente situándose por arriba de las velas japonesas.
Señal Bajista Semanal (ejemplo):
Configuración -> Entradas de datos
A continuación, te doy más detalle de lo que puedes hacer en el menú de Entradas de datos dentro de Configuración. (Desgraciadamente no puedo subir imágenes del menú pero espero ser claro en la explicación, de lo contrario, no dudes en preguntarme.
Lo primero es seleccionar las bandas de las temporalidades que desees.
Puedes elegir entre la semanal, la diaria, la de 12 horas, la de 4 horas, la de 2 horas, de 1 hora, de 30 minutos, 15 minutos y 1 minuto. Esto lo diseñe así para que no importe el tipo de trader que seas, puedes obtener señales en marcos temporales cortos (1 min – 1 hora), medios (1 hora - 4 horas) o largos (4 horas-semanal).
Cada una de las bandas tiene 3 opciones: Calcular las Bandas de Bollinger, Mostrar las bandas y Mostrar las señales MG.
Calcular las Bandas: Como su nombre lo indica calcula las bandas que selecciones, esto es necesario por si quieres ligar algún otro indicador, por ejemplo, podrías calcular las bandas, pero no mostrarlas, de esta forma, no saturar el gráfico y garantizas que el otro indicador funcione correctamente. (Más adelante publicaré una tabla que utiliza este indicador para decirte de forma resumida si el precio está en tendencia alcista o bajista, en cada una de las temporalidades de este indicador).
Mostrar las bandas: Muestra las bandas, podrías tener seleccionado el cálculo de todas las bandas pero que solo muestre 1, 2 o 3 bandas, por ejemplo, y así no saturar el gráfico.
Mostrar Señales MG: Muestra las señales alcistas o bajistas que puedes interpretar como señales de compra y venta, respectivamente. Ten en cuenta que cada señal predice que el precio buscará la EMA 9 de la temporalidad de la señal que elegiste (puede llegar y cruzarlo o solo acercarse sin tocarlo), por lo que es necesario tomar decisiones cuando el precio se aproxime a dichos niveles.
Por último, en la sección “Bollinger Bands inputs” puedes ajustar el número de periodos para los promedios móviles de corta y larga duración (se establecen por defecto en 9 y 20 periodos, respectivamente). El tipo de promedio móvil que desees entre SMA, EMA, SMMA (RMA), WMA o VWMA (Se establece la EMA por defecto y su selección afecta a los promedios de corta y media duración), y el número de desviaciones estándar (por defecto, 2 desviaciones estándar)
Por último, a veces se distorsionan las bandas con la data actual, si te pasa esto solo desactiva o activa la última opción “Espere el cierre de los intervalos de tiempo”.
Distorsión en Bandas y EMAs superiores:
Como puedes observar, al analizar el precio de 1 minuto con bandas de temporalidades superiores, en este caso 15 minutos, 4 horas y diaria, estás últimas se van distorsionando ya que se calculan en tiempo real, si no quieres que pase esto solo desactiva la última casilla “Espere el cierre de los intervalos de tiempo” y se corregirá:
Configuración -> Estilo:
En la sección de “estilo” dentro de configuración, puedes cambiar las figuras de estas señales, su color o la posición en donde se grafiquen. De igual forma, puedes ajustar el color, la transparencia, el grosor de línea o el tipo de línea de cada una de las bandas (Upper, EMA9, EMA 20 o Basis, EMA Built y Lower) en las distintas temporalidades antes descritas, así como activarlas o desactivarlas. También puedes cambiar el color o transparencia del fondo, así como activarlo o desactivarlo.
Por último, te recomiendo que, en la última sección de Configuración -> Estilo, “Precisión”, desactives las últimas dos casillas para no saturar el eje del precio en el gráfico. De lo contrario, te aparecerá el valor de cada banda (Upper, EMA9, EMA 20/Basis, EMA Built y Lower) de cada temporalidad seleccionada en su color respectivo.
Espero lo disfrutes y te diviertas aprendiendo y analizando los distintos cruces entre bandas, podrás notar que puedes crear tus propias estrategias y analizar un sinfín de combinaciones.
Estoy trabajando duramente para construir otro indicador que trabaje con este indicador considerando distintos cruces y momentos anticipados al cruce basados en ATR (Average True Range) con la intención de facilitar la toma de decisiones, en otro más para saber de forma práctica el tipo de tendencia (alcista/bajista) en el que se encuentra el precio según las Bollinger Bands Multi TimeFrame y en otro más de Bandas de Bollinger Multi Desviación Estándar, ¡así que espéralos!
Recuerda siempre hacer tus propias investigaciones y análisis, vale más la pena pasar varias horas o días analizando el precio y creando a una estrategia a arriesgarse por FOMO, ten en cuenta respaldar siempre tus decisiones con análisis técnico y/o fundamental.
Me despido por el momento y espero que este indicador te ayude mucho, no dudes en darme tu feedback, es muy importante para mí y me ayuda a seguir mejorando, así que no lo dudes, encantado de saber qué te parece.
Si quieres saber más sobre estrategias basadas en Bandas de Bollinger o quieres profundizar sobre la utilidad de este indicador, házmelo saber en los comentarios, será un gusto poder ayudar.
If you want to know more about strategies based on Bollinger Bands or want to delve deeper into the usefulness of this indicator, let me know in the comments, I will be happy to help.
¡Hola!, te presento mi primer indicador, después de meses intensos de trabajo, investigación y análisis logré realizar este indicador de las bandas de Bollinger de marcos temporales múltiples, si bien son las bandas de Bollinger habituales, te permite seleccionar entre bandas de múltiples marcos temporales para que puedas analizar el comportamiento del precio en el marco temporal que desees, sin necesidad de cambiar la temporalidad, también arroja señales alcistas y bajistas dependiendo del comportamiento entre bandas de distintos marcos temporales, por último y a manera de estudio personal, desarrollé una especie de EMA recíproca o inversa a la EMA 9, su cálculo lo detallo en la sección Cálculo de las Bandas de Bollinger.
Todo esto lo puedes personalizar en el menú de Estilo, dentro de configuración, más adelante te explico cómo.
Sin más, ¡comencemos de una vez!
Con este indicador podrás visualizar las bandas de Bollinger de distintas temporalidades sin importar el marco temporal en el que te encuentres.
Puedes seleccionar cualquier banda de Bollinger de los siguientes marcos temporales: 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 12 horas, 1 Dia y 1 Semana. Éstas, se mostrarán en el gráfico en todo momento, por lo que puedes visualizar las bandas mientras analizas el precio de 5 minutos, el de 1 hora, el diario o el precio que quieras, sin perder detalle del momentum en el que te encuentras según las bandas de Bollinger que hayas seleccionado.
***Puedes seleccionar una o todas las bandas, pero ten en cuenta que entre más bandas selecciones más saturado quedará el gráfico, a pesar de esto fue diseñado para que puedas elegir libremente las bandas, EMAs o fondos que desees, se detallará en la sección Cálculo de las Bandas de Bollinger***
(A mí me gusta utilizar la de 4 horas, la diaria y la semanal, pero te invito a descubrir cuál es la combinación que más te funciona.)
Cálculo de las Bandas de Bollinger:
Se calculan de forma habitual considerando dos promedios móviles exponenciales (EMA), uno de 9 periodos y otro de 20. A la EMA de 20 periodos se le suma y se le restan dos veces su desviación estándar para generar la banda superior y la banda inferior, respectivamente.
De forma adicional y a manera de estudio personal construí una EMA adicional que toma la diferencia entre la EMA 20 o Basis y la EMA 9 y se la suma a la EMA de 20 periodos (Basis), llamada EMA Built.
Como consecuencia obtenemos una especie de EMA recíproca o inversa a la EMA 9, que se encontrará a la misma distancia entre EMA 9 y EMA 20 pero en sentido opuesto. Esto nos arroja 5 niveles sobre los cuales se pueden tomar decisiones: Banda Superior, EMA 9, EMA 20, EMA Built y Banda Inferior.
Si no te sientes conforme con esta EMA Built o crees que está muy saturado el gráfico puedes desactivar ésta y cualquier banda o EMA de cualquier temporalidad antes descrita en la configuración en el menú “Estilo”.
Código para el cálculo de EMA Built:
basis = ma(src, MT_length, maType)
ema = ma(src, ST_length, maType)
//Distance between EMA 20 and EMA9
difEMAs = basis - ema
//Replicates the distance between EMA 20 and EMA 9 but in inverse direction of the EMA 9
emaBuilt = basis + difEMAs
[basis, upper, lower, ema, emaBuilt]
Para su cálculo en pine script, utilicé como base el cálculo del indicador de trading view de las Bandas de Bollinger, sin considerar la opción de offset y agregando la EMA Built, así como permitiendo que el promedio móvil de baja temporalidad (9 periodos) tenga distintas opciones para su cálculo (aplican también para el de 20 periodos):
• SMA (Simple Moving Average o Promedio Móvil Simple)
• EMA (Exponential Moving Average o Promedio Móvil Exponencial)
• SMMA (Smoothed Moving Average o Promedio Móvil Suavizado)
• WMA (Weighted Moving Average o Promedio Móvil Ponderado)
• VWMA (Volume Weighted Moving Average o Promedio Móvil Ponderado al Volumen)
Para poder observar las distintas bandas en todo momento, se diseñaron con colores llamativos que puedan generar un contraste visual interesante para detectar los cruces alcistas y bajistas, así como cambios de tendencia de distintas temporalidades; sin embargo, puedes ajustar el color, la transparencia y el grosor de las bandas, así como su fondo, en todo momento en el menú Configuración -> Estilo.
Cruces alcistas y bajistas
En la teoría de los promedios móviles (exponenciales, simples, etc), se utilizan típicamente 2 promedios de distintas duraciones para poder estimar cambios en la tendencia. Usualmente se utilizan promedios móviles de corta duración (9-12 periodos), media duración (20–40 periodos) o larga duración (+50 periodos); sin embargo, no hay una regla general y puede variar el rango de periodos según su duración, por ejemplo, hay quienes consideran que larga duración es a partir de 100 o 150 periodos y hay quienes consideran que es a partir de 200.
Cruce alcista:
Un cruce alcista sucede cuando la EMA de corta duración está por debajo de la EMA de media/larga duración y lo cruza de abajo hacia arriba. En este caso un cruce alcista se da cuando la EMA de 9 periodos (azul) cruza de abajo hacia arriba a la EMA de 20 periodos (naranja), a continuación, un ejemplo con las bandas semanales:
Cruce Bajista:
Por contrario, un cruce bajista se da cuando la EMA de 9 periodos está por encima de la EMA de 20 periodos y la cruza de arriba hacia abajo:
Comportamiento del precio en tendencias alcistas:
En tendencias alcistas, el precio típicamente se encuentra por encima de la EMA de 20 periodos y de 9 periodos, es más probable que regrese a la EMA de 9 periodos para continuar por encima de esta, lo anterior confirmaría la tendencia alcista y terminaría cuando suceda el cruce bajista.
Comportamiento del precio en tendencias bajista:
Contrariamente, en una tendencia bajista, el precio se mantendrá por debajo de la EMA de 20 periodos y de 9 periodos, con retornos eventuales a la EMA de 9 periodos para continuar por debajo y confirmar la tendencia bajista. Esta tendencia llega a su fin cuando ocurre un cruce alcista.
Si bien los cruces son fáciles de identificar, ten en cuenta que al término de una tendencia el precio oscilará por lo que se pueden presentar varios cruces alcistas y bajistas antes de confirmar el cambio de tendencia. Ten precaución y recuerda respaldar tus decisiones con otros indicadores y un buen análisis. Típicamente tomar una decisión en las señales iniciales o al inicio de un término de tendencia no suele ser una buena decisión, tienes que esperar a que se consolide el movimiento u obtener confirmaciones por patrones, otros indicadores o según tu propio análisis e investigación, recuerda que ser paciente y estar bien informado ayuda a tomar mejores decisiones.
Ruptura de bandas superior e inferior:
Al considerar la desviación estándar de la EMA de 20 periodos, estamos considerando la volatilidad promedio del precio en 20 periodos, por lo que, en la teoría, cuando existe normalidad en los datos, el 95.45% de éstos se encontrarán a una distancia de 2 desviaciones estándar.
[En una normal, 1 desviación estándar captura el 68.27% de los datos, con 2 desviaciones el 95.45%, con 3 el 99.73%, con 4 el 99.995% y con 5 el 99.99995%]. **Publicaré un indicador de Bandas de Bollinger Multidesviación Estándar, espéralo**
Dicho lo anterior, podemos inferir que una ruptura de la banda superior o inferior es un movimiento atípico que podemos esperar sea corregido rápidamente, sin embargo, no podemos saber con certeza la profundidad de esta corrección, por lo que la EMA de 9, 20 periodos y la EMA Built ayudan a establecer objetivos, sin embargo, ten en cuenta que el precio podría acercarse, pero no llegar a ninguno de estos niveles y continuar con su tendencia.
Si bien la ruptura de las bandas superior e inferior suele ser corregida rápidamente, ten en cuenta que puede tratarse del primer aviso de cambio de tendencia por lo que si estas en una tendencia bajista, por ejemplo, que se ha prolongado y el precio rompe la banda superior, sería una buena salida dado el contexto bajista que ha tenido, sin embargo puede que tras esta ruptura, el precio corrija (caiga) muy poco y continúe su crecimiento rompiendo nuevamente la banda superior, marcando el fin de la tendencia bajista y el comienzo de la alcista; es necesario operar con cuidado por que aunque en el corto plazo salirse en las bandas superiores y entrar en las bandas inferiores puede ser una buena opción, en el mediano o largo plazo puede ser la peor decisión si no entras de nuevo o te sales del mercado, así que hay que estar bien atentos en los rebotes del precio y considerar entrar o salir del mercado en EMAs, siempre confirmando con otros indicadores, patrones y tu propio análisis.
Señales alcistas:
Mi estudio personal sobre las bandas de Bollinger Multi Timeframe me ha llevado a encontrar aspectos interesantes sobre el comportamiento de bandas de temporalidades bajas contra bandas de temporalidades altas. Te detallo a continuación el significado de cada señal y el nivel al que predice el precio se acercará.
Señal Alcista Semanal:
Figura en forma de triangulo ascendente de color verde de tamaño normal y sin transparencia, situada por debajo de las velas japonesas.
Esta señal predice que el precio tendrá una tendencia ascendente hacía la EMA 9 Semanal, puede cruzar dicha EMA o bien quedarse muy cerca sin llegar a tocarla.
Señal Alcista Diaria:
Figura en forma de triangulo ascendente de color verde de tamaño pequeño y transparencia de 20%, situada por debajo de las velas japonesas.
Esta señal predice que el precio tendrá una tendencia ascendente hacía la EMA 9 Diaria, puede cruzar dicha EMA o bien quedarse muy cerca sin llegar a tocarla.
En las primeras señales podemos observar que el precio tiende a la EMA 9 Diaria pero no la toca, en las siguientes señales podemos ver que el precio cruza la EMA 9, 20 y Built diarias, estos niveles son salidas, la señales puedes utilizarlas como señales de compra y una vez que el precio llegue a la EMA 9, 20 o Built hay que vender.
Señal Alcista de 4 Horas:
Figura en forma de triangulo ascendente de color verde de tamaño diminuto y transparencia de 40%, situada por debajo de las velas japonesas.
Esta señal predice que el precio tendrá una tendencia ascendente hacía la EMA 9 de 4 Horas, puede cruzar dicha EMA o bien quedarse muy cerca sin llegar a tocarla.
Señal Alcista de 1 Hora.
Figura en forma de circulo de color verde de tamaño pequeño y transparencia de 10%, situada por debajo de las velas japonesas.
Esta señal predice que el precio tendrá una tendencia ascendente hacía la EMA 9 de 1 Hora, puede cruzar dicha EMA o bien quedarse muy cerca sin llegar a tocarla.
Señal Alcista de 15 minutos
Figura en forma de circulo de color verde de tamaño diminuto y transparencia de 30%, situada por debajo de las velas japonesas.
Esta señal predice que el precio tendrá una tendencia ascendente hacía la EMA 9 de 15 Minutos, puede cruzar dicha EMA o bien quedarse muy cerca sin llegar a tocarla.
Señales Bajistas.
Las señales bajistas actúan igual que las alcistas, pero en dirección contraria, recordando que el precio caerá con tendencia hacia la EMA 9 de la temporalidad de la señal, pero puede llegar o no llegar, puede cruzar o rebotar apenas la toque.
Señal Bajista Semanal: Precio caerá con tendencia a EMA 9 Semanal.
Señal Bajista Diaria: Precio caerá con tendencia a EMA 9 Diaria.
Señal Bajista 4 Horas: Precio caerá con tendencia a EMA 9 de 4 Horas.
Señal Bajista de 1 Hora: Precio caerá con tendencia a EMA 9 de 1 Hora.
Señal Bajista de 15 Minutos: Precio caerá con tendencia a EMA 9 15 Minutos.
Las figuras tienen el mismo tamaño y transparencia que las alcistas, pero son de color rojo y en forma descendente situándose por arriba de las velas japonesas.
Señal Bajista Semanal (ejemplo):
Configuración -> Entradas de datos
A continuación, te doy más detalle de lo que puedes hacer en el menú de Entradas de datos dentro de Configuración. (Desgraciadamente no puedo subir imágenes del menú pero espero ser claro en la explicación, de lo contrario, no dudes en preguntarme.
Lo primero es seleccionar las bandas de las temporalidades que desees.
Puedes elegir entre la semanal, la diaria, la de 12 horas, la de 4 horas, la de 2 horas, de 1 hora, de 30 minutos, 15 minutos y 1 minuto. Esto lo diseñe así para que no importe el tipo de trader que seas, puedes obtener señales en marcos temporales cortos (1 min – 1 hora), medios (1 hora - 4 horas) o largos (4 horas-semanal).
Cada una de las bandas tiene 3 opciones: Calcular las Bandas de Bollinger, Mostrar las bandas y Mostrar las señales MG.
Calcular las Bandas: Como su nombre lo indica calcula las bandas que selecciones, esto es necesario por si quieres ligar algún otro indicador, por ejemplo, podrías calcular las bandas, pero no mostrarlas, de esta forma, no saturar el gráfico y garantizas que el otro indicador funcione correctamente. (Más adelante publicaré una tabla que utiliza este indicador para decirte de forma resumida si el precio está en tendencia alcista o bajista, en cada una de las temporalidades de este indicador).
Mostrar las bandas: Muestra las bandas, podrías tener seleccionado el cálculo de todas las bandas pero que solo muestre 1, 2 o 3 bandas, por ejemplo, y así no saturar el gráfico.
Mostrar Señales MG: Muestra las señales alcistas o bajistas que puedes interpretar como señales de compra y venta, respectivamente. Ten en cuenta que cada señal predice que el precio buscará la EMA 9 de la temporalidad de la señal que elegiste (puede llegar y cruzarlo o solo acercarse sin tocarlo), por lo que es necesario tomar decisiones cuando el precio se aproxime a dichos niveles.
Por último, en la sección “Bollinger Bands inputs” puedes ajustar el número de periodos para los promedios móviles de corta y larga duración (se establecen por defecto en 9 y 20 periodos, respectivamente). El tipo de promedio móvil que desees entre SMA, EMA, SMMA (RMA), WMA o VWMA (Se establece la EMA por defecto y su selección afecta a los promedios de corta y media duración), y el número de desviaciones estándar (por defecto, 2 desviaciones estándar)
Por último, a veces se distorsionan las bandas con la data actual, si te pasa esto solo desactiva o activa la última opción “Espere el cierre de los intervalos de tiempo”.
Distorsión en Bandas y EMAs superiores:
Como puedes observar, al analizar el precio de 1 minuto con bandas de temporalidades superiores, en este caso 15 minutos, 4 horas y diaria, estás últimas se van distorsionando ya que se calculan en tiempo real, si no quieres que pase esto solo desactiva la última casilla “Espere el cierre de los intervalos de tiempo” y se corregirá:
Configuración -> Estilo:
En la sección de “estilo” dentro de configuración, puedes cambiar las figuras de estas señales, su color o la posición en donde se grafiquen. De igual forma, puedes ajustar el color, la transparencia, el grosor de línea o el tipo de línea de cada una de las bandas (Upper, EMA9, EMA 20 o Basis, EMA Built y Lower) en las distintas temporalidades antes descritas, así como activarlas o desactivarlas. También puedes cambiar el color o transparencia del fondo, así como activarlo o desactivarlo.
Por último, te recomiendo que, en la última sección de Configuración -> Estilo, “Precisión”, desactives las últimas dos casillas para no saturar el eje del precio en el gráfico. De lo contrario, te aparecerá el valor de cada banda (Upper, EMA9, EMA 20/Basis, EMA Built y Lower) de cada temporalidad seleccionada en su color respectivo.
Espero lo disfrutes y te diviertas aprendiendo y analizando los distintos cruces entre bandas, podrás notar que puedes crear tus propias estrategias y analizar un sinfín de combinaciones.
Estoy trabajando duramente para construir otro indicador que trabaje con este indicador considerando distintos cruces y momentos anticipados al cruce basados en ATR (Average True Range) con la intención de facilitar la toma de decisiones, en otro más para saber de forma práctica el tipo de tendencia (alcista/bajista) en el que se encuentra el precio según las Bollinger Bands Multi TimeFrame y en otro más de Bandas de Bollinger Multi Desviación Estándar, ¡así que espéralos!
Recuerda siempre hacer tus propias investigaciones y análisis, vale más la pena pasar varias horas o días analizando el precio y creando a una estrategia a arriesgarse por FOMO, ten en cuenta respaldar siempre tus decisiones con análisis técnico y/o fundamental.
Me despido por el momento y espero que este indicador te ayude mucho, no dudes en darme tu feedback, es muy importante para mí y me ayuda a seguir mejorando, así que no lo dudes, encantado de saber qué te parece.
Si quieres saber más sobre estrategias basadas en Bandas de Bollinger o quieres profundizar sobre la utilidad de este indicador, házmelo saber en los comentarios, será un gusto poder ayudar.
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