Mulakan

Konsep asas: Penunjuk Profil Volum

Definisi

Profil Volum adalah satu penunjuk pencartaan termaju yang memaparkan aktiviti dagangan sepanjang satu tempoh masa tertentu pada tahap harga tertentu. Penunjuk mengambilkira parameter yang ditentukan pengguna seperti bilangan barisan dan tempoh masa dan memplotkan satu histogram pada carta yang bertujuan untuk menunjukkan tahap harga dominan dan/atau ketara berdasarkan kepada volum. Secara asas, Profil Volum mengambil jumlah volum didagangkan pada satu kedudukan harga tertentu semasa tempoh masa tertentu dan membahagikan jumlah volum dalam sama ada volum naik (dagangan yang menggerakkan harga naik) atau volum turun (dagangan yang menggerakkan harga turun) dan kemudiannya menjadikan maklumat berkenaan mudah dilihat oleh pedagang.

Anda boleh menggunakan jenis-jenis Profil Volum berikut:

  1. Auto Anchored Volume Profile
  2. Fixed Range Volume Profile
  3. Periodic Volume Profile
  4. Session Volume Profile
  5. Session Volume Profile HD
  6. Visible Range Volume Profile

Konsep asas

Pengiraan algoritma

Penunjuk Profil Volum melakukan pengiraan menggunakan data untuk simbol yang sama dari rangka masa lebih rendah. Sebagai contoh, untuk mengira Profil Volum untuk satu sesi harian, kami memuatkan semua bar 1m yang didagangkan dalam sesi harian itu, menganalisa tingkatan harga di mana mereka didagangkan dan arah harga bergerak – jika bar menutup di atas atau di bawah bukaannya, ini dikira sebagai bar Naik, dan sebaliknya bar Turun. Sebaik dianalisa, data ini ditambahkan kepada histogram Profil Volum.

Logik ini digunakan untuk menentukan rangka masa lebih rendah yang mana patut digunakan untuk pengiraan berbeza pada satu keadaan penunjuk oleh penunjuk.

Volum digunakan di dalam pengiraan

Profil Volum menggunakan jenis-jenis volum berikut:

  • volum dagangan - untuk saham.
  • volum tick*  - untuk indeks/forex dan kripto cfd
  • asas atau volum kuota - untuk kripto 

* volum tick menunjukkan bilangan kemaskini harga.Kami menggunakan volum atas/bawah dan bukannya volum beli/jual dan mengira VP berdasarkan kepada satu arah harga dalam bar: jika penutup >= buka, kami mengambilnya sebagai satu Volum Naik, jika penutup < buka, ia adalah Volum Turun.

Tahap kepentingan biasa

Point of Control (POC) – Tingkatan harga untuk tempoh masa dengan volum dagangan tertinggi.

Profile High – Tingkatan harga tertinggi dicapai semasa tempoh masa tertentu.

Profile Low – Tingkatan harga terendah dicapai semasa tempoh masa tertentu.

Value Area (VA) – Julat tingkatan harga di mana peratusan yang ditetapkan untuk semua volum didagangkan semasa tempoh masa. Biasanya, peratusan ini ditetapkan kepada 70%, akan tetapi, ini adalah tertakluk kepada pedagang.

Value Area High (VAH) – Tingkatan harga tertinggi dalam kawasan nilai.

Value Area Low (VAL) – Tingkatan harga terendah dalam kawasan nilai.

Mengira Kawasan Nilai (Value Area (VA))
  1. Tentukan jumlah volum didagangkan dalam profil (jumlah beli dan jual).
  2. Ambil bilangan beli dan jual dan gandakannya dengan .7 untuk menentukan apakah nombor untuk 70 peratus dari jumlah beli dan jual. (70% adalah lalai; akan tetapi, apa-apa peratusan boleh digunakan oleh pedagang).
  3. Mula pada Point of Control (POC), barisan dalam profil dengan jumlah volum terbesar, dan rekodkan bilangan jumlah volum. POC akan menjadi barisan profil pertama ditambahkan kepada Value Area.
  4. Lihat pada dua barisan di atas POC (kawasan nilai awal) dan tambahkan kedua-dua jumlah volum.
  5. Sekarang lihat pada dua barisan di bawah POC (kawasan nilai awal) dan tambahkan kedua-dua jumlah volum.
  6. Tentukan bilangan jumlah volum mana yang lebih besar dan tambahkannya kepada bilangan jumlah volum untuk POC yang dijumpai dalam langkah 3.
  7. Ulangi langkah 4 dan 5 dengan menambahkan yang terbesar dari dua nombor seterusnya kepada Value Area.
  8. Sebaik sahaja jumlah volum dalam Value Area anda menepati atau melepasi sedikit dari nombor yang didapati dalam langkah 2, Value Area akan ditentukan.
  9. Barisan tertinggi dalam Value Area akan menjadi Value Area High (VAH) anda dan barisan terendah dalam Value Area akan menjadi Value Area Low (VAL) anda.
Pengiraan pada jenis carta tidak standard (Heikin Ashi, Renko, dll.) 

Jika anda menggunakan penunjuk Profil Volum utuk carta sebegini, adalah penting untuk mempertimbangkan bahawa data pada carta adalah sintetik (bermaksud, tidak mewakili harga sebenar) dan volum data juga akan terkesan dengannya. Sebagai contoh, satu lilin harian yang menutup di atas harga buka boleh menjadi bata Renko N berasingan yang menaik dalam satu urutan, dan volum harian untuk lilin itu akan di bahagikan dengan N dan nilai yang terhasil akan diberikan kepada setiap bata dalam urutan. Kegagalan dalam melakukan ini boleh menyebabkan ramalan yang tidak tepat dan menghalang keberkesanan strategi dagangan anda.

Gaya

Profil Volum

Togol kebolehlihatan histogram volum.

Nilai (Values)

Togol sama ada nilai berangka patut dipaparkan pada histogram volum sendiri dan melaraskan warna teks. Apa yang nilai-nilai ini tunjukkan bergantung kepada input Volum pada tab Input penunjuk: dengan "Jumlah" dipilih, ia menunjukkan jumlah volum untuk barisan ini, "Naik/Turun" menunjukkan volum kedua-dua Naik dan Turun dalam satu urutan, dan "Delta" menunjukkan hanya delta, bermaksud, perbezaan di antara volum Naik dan Turun untuk tingkatan.

Lebar (Width (% kotak))

Menukar lebar barisan dalam histogram. Barisan terpanjang adalah diskalakan menurut tetapan ini, dan barisan lain adalah berdasarkan kepada skalanya sendiri: cth., jika penunjuk memaparkan 3 barisan dengan volum 20K, 40K dan 100K dan Lebar ditetapkan kepada 40, barisan 100K akan memanjangkan 40% dari lebar histogram, 40K akan memanjangkan 40% dari 40% (16% dari jumlah), dan 20K akan memanjangkan 20% dari% (8% dari jumlah).

Penempatan (placement)

Menempatkan barisan sama ada kiri atau kanan.

Volum Naik (Up Volume)

Menentukan warna dan juga kelegapan untuk Volum Naik (Belian).

Volum Turun (Down Volume)

Menentukan warna dan juga kelegapan untuk Volum Turun (Jualan).

Kawasan Nilai Naik (Value Area Up)

Menentukan warna dan juga kelegapan untuk Kawasan Nilai Naik.

Kawasan Nilai Turun (Value Area Down)

Menentukan warna dan juga kelegapan untuk Kawasan Nilai Turun.

VAH

Togol kebolehlihatan Kawasan Nilai Tinggi (Value Area High).

VAL

Togol kebolehlihatan Kawasan Nilai Rendah (Value Area Low).

POC

Togol kebolehlihatan Titik Kawalan (Point of Control).

Developing POC

Togol kebolehlihatan Developing Point of Control, menunjukkan kepada anda bagaimana POC berubah semasa pasaran sedang berlangsung.

Developing VA

Togol kebolehlihatan Developing Value Area, menunjukkan kepada anda bagaimana VA berubah semasa pasaran sedang berlangsung.

Kotak Histogram (tidak tersedia untuk Visible Range Volume Profile)

Menentukan warna latarbelakang dan juga kelegapan untuk kawasan Profil Volum.

Apa yang perlu diperhatikan

Tahap Sokongan dan Rintangan

Perkara pertama kebanyakan pedagang akan menggunakan profil volum adalah untuk mengenalpasti kedudukan asas sokongan dan rintangan. Adalah penting untuk diingatkan bahawa menggunakan Profil Volum sebagai satu pengecam sokongan dan rintangan ialah satu kaedah reaktif. Ini bermaksud bahawa tidak seperti kaedah proaktif (seperti garisan arah aliran dan moving averages) yang berdasarkan kepada tindakan harga semasa dan analisis untuk meramalkan pergerakan harga akan datang, kaedah reaktif bergantung kepada pergerakan harga lalu dan kelakuan volum. Kaedah reaktif boleh menjadi berguna dalam memasukkan makna atau keutamaan kepada tingkatan harga di mana pasaran telah lalui. Analisa teknikal asas telah menunjukkan bahawa satu kedudukan sokongan adalah satu kedudukan harga di mana ia akan menyokong satu harga dalam perjalanannya ke bawah dan satu kedudukan rintangan adalah satu kedudukan harga yang akan menahan harga dalam perjalannya ke atas. Disebabkan itu, boleh disimpulkan bahawa satu kedudukan harga berdekatan dengan bahagian bawah profil yang condong dengan kuat kepada bahagian belian dalam terma volum adalah satu petunjuk bagus untuk satu kedudukan sokongan. Begitu juga sebaliknya. Satu kedudukan harga berdekatan dengan bahagian atas profil yang condong dengan kuat kepada bahagian volum bahagian jualan adalah satu petunjuk bagus untuk satu kedudukan rintangan.

Nod Volum (Volume Nodes)

High Volume Nodes (HVN) adalah puncak dalam volum pada atau berdekatan satu kedudukan harga. HVN boleh dilihat sebagai satu penunjuk untuk satu tempoh pengumpulan (consolidation). Selalunya ada aktiviti yang sangat banyak pada bahagian jual dan beli dan pasaran kekal pada kedudukan harga itu untuk satu jangka masa yang lama berbanding kedudukan yang lain dalam profil. Ini boleh dianggap sebagai satu “kawasan harga saksama” untuk aset. Apabila harga menghampiri satu HVN sebelum ini (atau kawasan harga saksama) satu tempoh panjang untuk pergerakan ke sisi akan dijangkakan terjadi. Pasaran adalah tidak dijangkakan untuk memecah keluar dari harga tersebut.

Low Volume Nodes (LVN) adalah sebaliknya. Mereka adalah jurang (atau kejatuhan ketara) dalam volum pada atau berdekatan dengan satu kedudukan harga. Low Volume Nodes selalunya adalah satu hasil yang terjadi kepada satu rali pemecahan keluar atau satu pemecahan ke bawah (breakout/breakdown). Semasa satu rali atau satu pemecahan ke bawah, selalunya akan ada satu cetusan volum permulaan dan satu penurunan ketara. Penurun ini boleh menandakan satu “kawasan harga tak saksama” untuk aset. Apabila harga menghampiri satu LVN sebelum ini (atau kawasan harga tak saksama), pasaran akan berkemungkinan besar untuk melakukan rali atau atau melonjak keluar dari kedudukan harga itu. Kerana ia dilihat sebagi satu kawasan harga tak saksama, pasaran tidak akan menunggu terlalu lama di situ berbanding dengan tingkatan lain dalam profil.

Contoh strategi

Sama seperti kebanyakan alat atau kajian lain, Profil Volum mempunyai beberapa kegunaan. Ada banyak strategi dagangan yang menggunakan Profil Volum sebagai satu komponen utama. Berikut adalah asas untuk satu daripada strategi berkenaan yang berdasarkan kepada membandingkan Profil Volum harga bukaan hari semasa dengan hari sebelumnya:

  • Jika hari semasa membuka di atas kawasan nilai hari sebelumnya (tapi masih di bawah Profil Tinggi), cari harga membalik semua ke Point of Control dan kemudiannya terus menaik (arah harga bukaan harian). Disebabkan itu, semasa balikan ke Point of Control, di situ ada satu peluang belian.
  • Jika harga buka hari semasa di bawah kawasan nilai hari sebelumnya ((tapi masih di atas Profil Rendah), cari harga membalik semua ke Point of Control dan kemudiannya terus jatuh (arah harga bukaan harian). Disebabkan itu, semasa balikan ke Point of Control, di situ ada satu peluang jualan.
  • Jika harga bukaan hari semasa adalah sepenuhnya di luar profil hari sebelumnya (di atas Profil Tinggi atau di bawah Profil Rendah), ini boleh dilihat sebagai satu kemungkinan larian ke arah harga bukaan relatif kepada julat profil hari sebelumnya.

Kesimpulan

Profil Volum adalah satu alat analisa teknikal yang sangat berguna yang digunakan pedagang di mana-mana. Kunci mengapa Profil Volum terus kekal relevan adalah sifatnya yang serba boleh. Ia merupakan satu alat pencartaan yang mempunyai banyak kegunaan. Tidak seperti kajian lain, hampir tiada siapa menidakkan kegunaan Profil Volum. Data yang diberikan oleh Profil Volum adalah tidak dapat dipertikaikan, bergantung kepada pedagang untuk mencari jalan baru dan kreatif untuk menggunakannya. Walaupun dalam keadaan paling ringkas, ia merupakan satu kaedah reaktif yang bagus untuk mencari kawasan tradisi sokongan dan rintangan, pedagang masih dapat mencari jalan untuk pencartakan penunjuk dengan cara predikatif dan proaktif. Pertimbangkan contoh strategi dagangan yang diberikan sebelum ini dalam artikel. Kemampuan untuk membandingkan satu peristiwa masa nyata (buka pada hari ini) dengan peristiwa lalu (ptofil volum semalam) dan membuat satu keputusan dagangan berdasarkan kepada hubungan ini adalah satu contoh yang bagus.