1.1640 è una calamita negli ultimi giorni . Appena le quotazioni si allontanano l' effetto elastico lo riporta là!
Ieri c è stato incremento di OI future per soli 196 contratti.
Riepilogo solo il posizionamento della scadenza opzioni settimanale che si completerà questa sera .
Complessivamente si rileva sulle Call un 1,4% di ITM e 7.2% ATM
Mentre sul versante Put c è il 38.8% ITM e 24.2% ATM
La maggior distribuzione di PUT è su strike 1.1650 e 1.160 per un totale di piu di 5000 contratti - Una piccola risalita (che si è verificata questa mattina) consentirebbe di mandare OTM molte opzioni put!
La volatilita è intorno al 9.5% ATM per le scadenze wednesday e Front mensile, mentre per le altre si rileva un 7.80%
La volatilità storica è del 8.90%
Sono curioso di conoscere il valore del cot di questa sera , visto che siamo su un supporto molto importante di 1.15!
Buona Giornata !
Ieri c è stato incremento di OI future per soli 196 contratti.
Riepilogo solo il posizionamento della scadenza opzioni settimanale che si completerà questa sera .
Complessivamente si rileva sulle Call un 1,4% di ITM e 7.2% ATM
Mentre sul versante Put c è il 38.8% ITM e 24.2% ATM
La maggior distribuzione di PUT è su strike 1.1650 e 1.160 per un totale di piu di 5000 contratti - Una piccola risalita (che si è verificata questa mattina) consentirebbe di mandare OTM molte opzioni put!
La volatilita è intorno al 9.5% ATM per le scadenze wednesday e Front mensile, mentre per le altre si rileva un 7.80%
La volatilità storica è del 8.90%
Sono curioso di conoscere il valore del cot di questa sera , visto che siamo su un supporto molto importante di 1.15!
Buona Giornata !
